“中誠信集團綠金板塊正在打造具有中國特色的符合ESG基本原則要求的評級數(shù)據(jù)庫。”7月30日，中誠信投資集團首席執(zhí)行官、中誠信綠金科技（北京）有限公司董事長馬險峰在“2022青島·中國財富論壇”上透露。
他指出，在國家雙碳目標下，ESG投資理念迅速發(fā)展成為資本市場投資機遇和規(guī)避風險的利器。中誠信集團有個綠金板塊，在30年信用評級經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，建立了契合國內(nèi)政策趨勢、符合信息披露現(xiàn)狀的企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫，按照不同的行業(yè)特征，設(shè)計了57個行業(yè)的ESG評級模型，涉及1000多個基礎(chǔ)底層數(shù)據(jù)，并基于底層數(shù)據(jù)字段，開展數(shù)據(jù)采集、交叉復(fù)合、整理、析和加工應(yīng)用，打造具有中國特色的ESG評級數(shù)據(jù)庫。
他表示，ESG評級具備以下四個方面的特征：
第一，數(shù)據(jù)的涵蓋范圍要廣泛。這就是說，數(shù)據(jù)的顆粒度要細一點，否則畫像是“水墨畫”而不是“工筆畫”。ESG評級依據(jù)的數(shù)據(jù)，是非財務(wù)指標，定性指標居多，但也要盡量量化。
第二，ESG評級數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要做扎實。根據(jù)企業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)、政府部門公開披露數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用“人工+技術(shù)”并行的方式，重點是通過人工核實，保證采集的數(shù)據(jù)嚴格符合標準。采集的內(nèi)容包括名稱、披露口徑、原始單位、標準化單位、披露口徑等信息。除企業(yè)披露的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)外，還應(yīng)涵蓋相關(guān)的行政處罰和新聞輿情數(shù)據(jù)，有助于ESG評級的及時性、準確性和客觀。
第三，ESG數(shù)據(jù)分析要專業(yè)。ESG分析數(shù)據(jù)是中誠信綠金獨具特色的數(shù)據(jù)，包括專業(yè)的計算數(shù)據(jù)和研判數(shù)據(jù)，其中專業(yè)計算數(shù)據(jù)是指，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合中誠信ESG專家的專業(yè)知識，通過數(shù)據(jù)庫內(nèi)嵌的專業(yè)計算模型，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行深加工而獲取的數(shù)據(jù)，比如污染物的排放、二氧化碳的含量等。
研判數(shù)據(jù)是無法從披露數(shù)據(jù)中獲取的、需要經(jīng)過專業(yè)知識判斷和辨別的信息，包括環(huán)境效益、綠色產(chǎn)業(yè)、綠色項目、綠色業(yè)務(wù)等。應(yīng)用場景主要是投資分析、科學研究和風險管理等。數(shù)據(jù)亮點具有專業(yè)型、補充特點，降低了原始數(shù)據(jù)缺失對數(shù)據(jù)有效性的影響。
第四，ESG數(shù)據(jù)要嚴謹。中誠信ESG評級數(shù)據(jù)庫里面給出的上市公司和發(fā)債企業(yè)的級別總共22400多個評級結(jié)果。ESG評級的數(shù)據(jù)是結(jié)果型數(shù)據(jù)，主要依據(jù)ESG專業(yè)數(shù)據(jù)和ESG基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過中誠信綠金ESG評級模型測評，得到行業(yè)內(nèi)企業(yè)ESG表現(xiàn)的級別序列，行業(yè)平均水平以及單一企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)定位，以及各級指標的細分細則。數(shù)據(jù)亮點是自動化、專業(yè)化、直觀可對比與及時性。特別是自動化，根據(jù)比較豐富的數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，一鍵自動生成評級結(jié)果和企業(yè)評級報告，專業(yè)性比較強，主要是評級模型的科學嚴謹。比如ESG評級占比不是三三制的，大體上G的平均水平占26%，S占23%，E占31%，但各行各業(yè)的占比是不一樣、有差異的。
以下為部分發(fā)言實錄：
非常榮幸參加今天的論壇，聚焦雙碳目標下的ESG評級，我有些想法想跟大家交流。
在國家雙碳目標下，ESG投資理念迅速發(fā)展成為資本市場投資機遇和規(guī)避風險的利器。中誠信集團有個綠金板塊，在30年信用評級經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，建立了契合國內(nèi)政策趨勢、符合信息披露現(xiàn)狀的企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫，按照不同的行業(yè)特征，設(shè)計了57個行業(yè)的ESG評級模型，涉及1000多個基礎(chǔ)底層數(shù)據(jù)，并基于底層數(shù)據(jù)開展采集、交叉、復(fù)合、整理、分析、應(yīng)用，打造具有中國特色的符合ESG基本原則要求的評級數(shù)據(jù)庫。
ESG評級，應(yīng)該具備以下四個方面的特征，我們的數(shù)據(jù)庫也是按照這個要求來做的。
第一，數(shù)據(jù)的涵蓋范圍要廣泛，相當于數(shù)據(jù)的顆粒度要細一點，否則畫像是“水墨畫”而不是“工筆畫”。ESG評級因為是非財務(wù)指標，定性指標居多，但也要盡量量化。我們的ESG評級數(shù)據(jù)庫，到今年7月份，數(shù)據(jù)采集總量大概400萬個，每個企業(yè)多的300-400個，少的180-200個，有的企業(yè)有這個指標但是沒有這個數(shù)，有的企業(yè)沒有披露。把沒有披露的去掉，有數(shù)據(jù)的有一半。把指標列到這兒，查了它沒有，以后大家就不用去找了，也算是數(shù)據(jù)。所以，按總的講是400萬條，按真正有數(shù)據(jù)的是200萬條。企業(yè)范圍包括5000多家，還有3000家的發(fā)債企業(yè)，不到9000家的企業(yè)數(shù)量還在每天增加。
數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計時間是四個完整的財務(wù)年份，統(tǒng)計內(nèi)容包括風險輿情數(shù)據(jù)等來自于企業(yè)的公開數(shù)據(jù)、監(jiān)管數(shù)據(jù)、專業(yè)數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)，更新頻率是半年、每年，臨時數(shù)據(jù)也不斷更新。
第二，ESG評級數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要做扎實，根據(jù)企業(yè)、監(jiān)管機構(gòu)、政府部門公開披露為基礎(chǔ)，加上人工科技技術(shù)并行的方式，重點是人工核實。評級的機構(gòu)，靠純屬機器收集的數(shù)據(jù)不太踏實，必須人工核實一遍，保證采集的數(shù)據(jù)嚴格符合標準化。采集的內(nèi)容包括名稱、披露口徑、原始信息等。應(yīng)用場景主要是投資分析、科學研究、風險管理等。數(shù)據(jù)亮點是覆蓋企業(yè)范圍廣，經(jīng)過結(jié)構(gòu)化處理之后，準確率高，數(shù)據(jù)顆粒度比較細。除企業(yè)披露的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)外，還涵蓋相關(guān)的行政處罰和新聞輿情數(shù)據(jù)，采集涵蓋100多個政府部門86大類違規(guī)信息，新聞輿情信息涵蓋證券時報等7700余家新聞媒體報道，實時更新市場信息，有助于ESG評級的及時性、準確性和客觀。
第三，ESG數(shù)據(jù)分析要專業(yè)。ESG分析數(shù)據(jù)是中誠信綠金獨具特色的數(shù)據(jù)，包括專業(yè)的計算數(shù)據(jù)和研判數(shù)據(jù)，其中專業(yè)計算數(shù)據(jù)是指，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合中誠信ESG專家的專業(yè)知識，通過數(shù)據(jù)庫內(nèi)嵌的專業(yè)計算模型，對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行深加工而獲取的數(shù)據(jù)，比如污染物的排放，二氧化碳的含量等。研判數(shù)據(jù)是無法從披露數(shù)據(jù)中獲取的、需要經(jīng)過專業(yè)知識判斷和辨別的信息，包括環(huán)境效益、綠色產(chǎn)業(yè)、綠色項目、綠色業(yè)務(wù)等，應(yīng)用場景主要是投資封建、科學研究和風險管理。數(shù)據(jù)亮點具有專業(yè)型、補充特點，降低原始數(shù)據(jù)缺失對數(shù)據(jù)有效性的影響。
第四，ESG數(shù)據(jù)要嚴謹。數(shù)據(jù)庫里面給出的上市公司和發(fā)債企業(yè)的級別總共22400多個評級結(jié)果，ESG評級的數(shù)據(jù)是結(jié)果型數(shù)據(jù)，主要依據(jù)ESG專業(yè)數(shù)據(jù)和ESG基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過中誠信綠金ESG評級模型測評，得到行業(yè)內(nèi)企業(yè)ESG表現(xiàn)的級別序列，行業(yè)平均水平以及單一企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的表現(xiàn)定位，以及各級指標的細分細則都可以。如果用戶有這個數(shù)據(jù)庫，也可以自己設(shè)計模型進行評級。應(yīng)用場景也是投資分析、科學研究、風險管理、企業(yè)管理提升。數(shù)據(jù)亮點是自動化、專業(yè)化、直觀可對比、及時性。特別是自動化，根據(jù)比較豐富的數(shù)據(jù)庫內(nèi)容，一鍵自動生成評級結(jié)果和企業(yè)評級報告，專業(yè)性比較強，主要是評級模型的科學嚴謹。比如ESG不是三三制的，大體上G的平均水平占26%，S占23%，E占30%多，但各行各業(yè)是不一樣的。
這是評級和數(shù)據(jù)庫的基本情況。總的來講，我們這個數(shù)據(jù)庫已經(jīng)建設(shè)了五、六年，數(shù)據(jù)規(guī)模每年都在逐漸擴大，但是對外宣傳相對較少。國內(nèi)需要這樣的ESG評級，作為各方面做好ESG工作的參考，提升ESG管理能力。借此機會做一個匯報，謝謝大家！
最新評論